Украинские банки потеряют ликвидность — Moody’s

Moody’s не жалеет украинские банки в своих рейтингах, на этот раз предупреждая, что на качество их активов и ликвидность повлияет соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Наиболее серьезные риски для украинских банков Moody`s видит в ухудшении операционной среды в стране и их зависимость от облигаций государства и связанных с ним эмитентов.

‘Мы ожидаем, что проблемные кредиты составят 35% всех кредитов на конец 2013 года, оказывая негативное давление на суммарный показатель достаточности основного капитала банковской системы, который, вероятно, сократится примерно до 14% с 18% на конец 2012 года’, — отмечают в агентстве.

Инвестиции в гособлигации и кредиты госкомпаниям определяют в основную зону риска госбанки. В частности, для Ощадбанка такая зависимость достигает 170% капитала первого уровня, Укрэксимбанка — 100%.

Ухудшение государственных финансов и снижение внешней ликвидности, вероятно, увеличит рыночные ожидания девальвации национальной валюты и ослабит доверие вкладчиков, ведя к негативному давлению на ликвидность банков, считает Moody`s. Слабые финансы означают, что правительство имеет очень ограниченные возможности для предоставления капитала и поддержки ликвидности банков в случае необходимости. Однако некоторая финансовая поддержка может исходить от Национального банка Украины, который обеспечивал фондирование 8% обязательств банков в середине 2013 года, отмечает Moody’s.

Moody’s также отмечает, что ликвидность украинских банков пострадает в результате повышения обязательного резервирования по долгосрочным средствам и вкладам юридических и физических лиц в иностранной валюте до 7% с 5%.

Банки, на которых это больше всего отразится — Брокбизнесбанк, ликвидные активы которого, по оценкам Moody’s, сократятся на 7%, банк ‘Форум’ (на 6%) и банк ‘Финансы и Кредит’ (на 5%).

Решение НБУ о зачислении валютных средств на счета получателей при осуществлении переводов внутри страны в гривневом эквиваленте, направленное на поглощение валютной ликвидности, может пошатнуть доверие вкладчиков к банковским учреждениям и способствовать сокращению поступлений на валютные депозиты.

При этом агентство ссылается на данные, согласно которым, индивидуальные вклады в иностранной валюте к 1 июля 2013 года обеспечивали около 18% фондирования банков, а вместе с корпоративными вкладами — 27%. По оценкам аналитиков Moody’s, инициатива НБУ по зачислению валютных средств в гривневом эквиваленте наиболее негативно отразится на валютных поступлениях банка ‘Кредит Днепр’, банка ‘Форум’ и Дочернего банка Сбербанка России.

Оно также указывает, что иностранные материнские банки могут испытать умеренное негативное давление на достаточность их основного капитала из-за необходимости рекапитализации своих украинских ‘дочек’. Moody`s напоминает, что иностранные банковские группы контролируют четверть украинской банковской системы.

Напомним, что на днях Moody’s ухудшило суверенный рейтинг Украины с ‘B3’ до уровня ‘Caa1’ с возможностью дальнейшего понижения и рейтинги 13 банков, учтя не только потенциальное ухудшение отношений с Россией, но и состояние внешней ликвидности и валютных резервов страны, а также высокий уровень неопределенности программы финансирования Международного валютного фонда.

Проблемную задолженность в 35% от всех кредитов Moody’s определил еще в июле.

Ранее сообщалось, что S&P подтвердила принадлежность банковского сектора Украины к группе стран с наибольшими страновыми и отраслевыми рисками — 10-я группа стран.