Новые критерии ФСФР "найдут" признаки манипулирования ценами в сотнях сделок каждый день

Новые правила определения сделок на фондовом рынке с признаками манипулирования ценами, предложенные Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР), приведут к тому, что их можно будет обнаруживать каждый день в сотнях сделок, пишет Коммерсант.

Введение набора коэффициентов, в том числе, ликвидности, волатильности, динамики рынка и ряд других позволит рассчитывать, какое отклонение цены заявки на покупку или продажу ценных бумаг от текущих уровней можно считать существенным. Издание провело расчеты по предложенной методике, взяв взяты ежедневные показатели сделок с рядом ценных бумаг на ФБ ММВБ с 1 июля по 20 августа. По подсчетам Коммерсанта, для ликвидных бумаг внутридневное предельное отклонение цены заявки от текущей рыночной цены в основном было меньше 1%. Таким образом, все заявки на покупку или продажу по цене, отклоняющейся более чем на 1% от текущих уровней, должны были стать предметом разбирательства ФСФР как подозрительные с точки зрения манипулирования, указывает Коммерсант. При этом для менее ликвидных бумаг предельное отклонение составило 3-7%.

Как отмечает издание, проект приказа ФСФР, утверждающего ‘Положение о критериях существенности отклонения цены и влияния на цену ценной бумаги’, стал первым документом, в котором предпринята попытка описать количественные параметры сделки на фондовом рынке с признаками манипулирования ценами.