НБУ изменил порядок расчета Украинского индекса межбанковских ставок

Национальный банк вводит ряд изменений в методику расчета Украинского индекса межбанковских ставок (UIIR).

Сейчас для расчета UIIR используются данные из систем КредИнфо и ВалКли, а методика базируется на определении среднеарифметического значения после отсечения 20% сделок с самыми высокими ставками, и 20% сделок с самыми низкими ставками.

Новая методика предполагает использование информации о сделках, заключенных банками на межбанковском кредитном рынке, которую Нацбанк получает через каналы обмена информации от торгово-информационных систем.

Кроме того, новая методика будет использовать двухступенчатую систему отсечения соглашений, параметры которых по разным причинам отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок соответствующего дня, а, следовательно, такие сделки являются не репрезентативными для их учета при расчете UIIR.

Сначала из имеющегося ряда соглашений отсекается 5% сделок с крупнейшими, и 5% сделок с наименьшими ставками. На втором этапе отсекаются соглашения со ставками, которые отклоняются от среднеарифметического значения ставки ряда соглашений, который остался более чем на два стандартных отклонения.

Введение новой методики расчета UIIR приближает ее к международным стандартам расчета аналогичных показателей, и делает UIIR более привлекательным бенчмарком денежного рынка. Его могут использовать участники рынка при заключении сделок с плавающей ставкой или сделок с производными инструментами, которые привязаны к процентной ставке.

Соответствующие изменения закреплены решением правления № 466 от 19 июля 2018 «Об утверждении изменений в порядок расчета и обнародования Украинского индекса межбанковских ставок (Ukrainian Index of Interbank Rates, UIIR)». Они вступают в силу 1 августа 2018 года.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *