НБУ назначил дату второго аукциона своп процентной ставки

Национальный банк Украины проведет второй аукцион своп процентной ставки среди банков 15 июля 2020 года.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Учитывая тестовый характер первого аукциона и увеличение количества банков, которые уже подписали соответствующие генеральные соглашения о проведении процентного свопа с Национальным банком принято решение не откладывать проведение второго аукциона до августа, как планировалось ранее.

Банки могут подать заявку на участие в аукционе до 12:00 15 июля через функционал FX Trading торговой системы Refinitiv или функционал IB Chat системы Bloomberg. Результаты аукциона станут известны в тот же день в 17:00.

Минимальная сумма заявки банка – 10 млн грн. Общий объем аукциона – 2 млрд грн. Один банк может подать не более 5 заявок.

Банк предоставляет заявку на получение определенной суммы условного кредита под фиксированную процентную ставку.

Если заявка будет удовлетворена, банк «предоставляет» Нацбанку аналогичную сумму условного кредита, но под плавающую процентную ставку, которая рассчитывается на основе Украинского индекса межбанковских ставок овернайт UONIA и, соответственно, отражает рыночные условия.

Оба условных кредита имеют не только одинаковые суммы, но и одинаковые даты погашения и даты уплаты процентов. В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей.